【FX・EA分析】ドル円EA達の相関を調べてみた

FX

相関は大事。

EAと相関について

EAを複数動かしてポートフォリオを組む際に重要な事として、
「互いのEAの相関が弱いこと」
があります。

相関が強いと調子がいい時はいいですが、調子が悪くなると一気に損失が膨らんでしまいます。

複数のEAでポートフォリオを組むメリットに”収益の安定”というところがあるため、相関が弱いEAを組み合わせ、安定的に利益を積み上げれる状態にしておくことが重要です。

相関分析条件

対象EA

今回相関を確認したEAはこちら。所謂ドル円を取引するEA達です。
(多通貨対応しているEAもありますが今回の調査はUSDJPYペアのみです。)

Flashes USDJPY
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 (v3 / v4)
勢いに乗るっす
上がり3ハロン
EA-HANA-Dev.Edition (Gypso USDJPY)
Panda-C_PRO_USDJPY_M15
Legato
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY (Logic1 / Logic2)

バックテスト条件

相関を調べるにあたっては、各EAのバックテストデータが必要となるため、以下の条件でバックテストをかけています。

・EA設定:デフォルト設定、ロットは0.1lotに統一。
・スプレッド:Tick Data Suiteを使った変動スプレッド(Ducascopyティックデータ)

分析期間

2015/5/1 ~ 2020/4/30の5年間。

相関分析結果

相関の分析には「Quant Analyzer」というツールを使っています。
そして、相関の分析をするに当たっては、調べる観点がいくつかあり、今回は以下の3つについて確認しています。

Number of open positions by Hour

まず最初に確認したのがこちら。

時間当たりのオープンポジションの数、つまりは同じ時間帯にどれだけエントリーしたかを見てみます。
エントリーロジックが近しいEAを組み合わせると、一気に色んなEAがエントリーした!
ってことに成り兼ねません。
その状態でファンダ要因で急変動したりすると大きな損失につながる可能性があります。

(見方は緑色になるほど相関が弱く、赤色になるほど相関が強いことを示しています。)

この結果見てみると、コペルニクスのv3 / v4は相関が強いですが(同じEAなので仕方がないと思います)、それ以外は相関が強いといえるものはなさそうです。
ただAggressive_Scalper , Panda-C , コペルニクスは0.2付近にあり、たまに同じ時間帯にエントリーが被るといったことがありそうです。

Profit/Loss by Day

続いてはこちら、日当たりの損益ベースでの相関関係です。
こちらの相関が強いと、同じ日に一気に勝った/負けたといったことが起きる可能性があります。

こちらもコペルニクス同士の相関は強いものの、それ以外は問題なさそうです。
少し興味深かったのが、Aggressive_ScalperのLogic2とコペルニクスv4の関係。
-0.24」となり逆相関となっています。それほど強い相関ではないため偶々かもしれませんが、
“Aggressive_Scalperが勝つと、コペルニクスが負ける”、
“Aggressive_Scalperが負けると、コペルニクスが勝つ”
といったことがしばしば見られるかもしれません。

Profit/Loss by Month

最後はこちら。月当たりの損益ベースでの相関関係です。
月ベースの結果なので、その月にそのEAが相場に合っていたかどうかといったところでしょうか。

結果を見てみると、所々相関がやや強いところがあります。
その月の環境だったり、ファンダ要因による変動が多く発生したりすると、揃って勝つ・負けるといったことが度々発生するかもしれません。
今回調査したEAのトレードタイプはどちらかというとスイングというよりも、スキャル・デイトレのEAのため、上の2つの相関よりかは重要度は低いかと考えますが、
実際にこれらEAを運用する際には、相関が強いもの同士については考慮にいれてロットを調整しておくのが良さそうです。

また、今回の調査がドル円のEAを対象に調べているのでこのような結果になっていますが、EAでポートフォリオを組む場合には通貨ペアも分散させるのが良いですね。

おまけ

今回相関関係を調査した8EAを組み合わせてポートフォリオを組むとこんな感じの結果になります。

この通りになってくれると嬉しいなー。